36.3　移动平均值

有的交易者想要使用由日常隐含波动率值组成的移动平均值，或者是使用某种将近期历史波动率值平滑后的数据来进行波动率评估。正如在论述数学应用的那一章所提到的，在综合的日常隐含波动率计算出来之后，我们建议使用一个20天或30天隐含波动率的移动平均值来达到某种平滑的效果。事实上，最好是使用一个指数移动平均值（exponential moving average），因为它不需要交易者不断地得到最近20或30天的数据来计算这个移动平均值。为了计算下一个移动平均值，你只需要有最近的那个几何移动平均值。